[Home] [Back] [Top] お問い合わせ・注文
Copyright 1999 Estima. All Rights Reserved.
ESTIMA社 正規販売代理店 インフォーマティック（株) [Home] [Back] [Bottom] お問い合わせ・注文
RATSのプロセデュア
RATSでは、目的とする処理をRATS命令と各種の関数を使って簡単なプログラムとして記述するが、頻繁に使用する手続きや
再利用できる手続きは、プロセデュアとしてサブルーティンのような形で定義し、呼び出して使うことができる。
RATSで提供されている機能の多くはこうしたプロセデュアの形で用意されている。ARIMAモデルの推定、予測、
ユニットルートテスト等、約３０種のプロセデュアが標準で用意されている。次の例は、ARCH検定をプロセデュアとして
定義したものである。
PROCEDURE ARCHTEST DEPVAR START END
TYPE SERIES DEPVAR
TYPE INTEGER START END
LOCAL VECTOR[INTEGERS] REGLIST
LOCAL SERIES RESIDS RESSQR
LOCAL REAL TEST_STAT
*
ENTER(VARYING) REGLIST
LINREG DEPVAR START END RESIDS
# REGLIST
SET RESSQR = RESIDS**2
LINREG(NOPRINT) RESSQR
# CONSTANT RESSQR{1}
COMPUTE TEST_STAT = %NOBS*%RSQUARED
CDF CHISQR TEST_STAT 1
*
END PROCEDURE
多くのRATSユーザーによって書かれた役に立つプロセデュアが公開されており、これらはEstima社のWEBサイトから
ダウンロードして利用することができる。また、次に紹介するように商品として別売されているオプションもある。
CATSオプション（コインテグレーション解析モジュール）
CATS (Cointegration Analysis of Time Series)は、RATSと組み合わせて使用するコインテグレーション解析手法を集めた
プロセデュアのセットで、デンマーク大学のKatarina Juseliusおよび Henrik Hansenによって作成されたものである。
ヨハンセン等の研究をもとにしている。
CATSは、PC およびUNIXプラットフォームで使用可能であり、RATSバージョン4.2以降が必要。
パッケージにはCATSプロセデュアと例題を含むディスケットと87ページのマニュアルが含まれる。
マニュアルには、cointegrated-VARモデルの解説およびCATSの使い方と出力の解釈方法等についての説明がある。
含まれている例題は、ヨハンセンとジュセリアスが、1992にJournal of Econometrics誌に発表した研究論文、
「Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK」で
使われたデータと同じものを使っている。また、マニュアルも、プログラムの解説に同じデータを使っている。
プログラムは大半がメニューかダイアログとのやりとりで実行できるようになっており、セットアップファイルで
対象とするデータおよびその特性を記述するだけであとは、各種のCATSオペレーションをメニューから実行できる。
EZ-X11オプション （EZ-X11季節調整モジュール）
EZ-X11は、センサスX11季節調整法を実装したプログラムで、DOS版、Mac版の場合は、RATSDATAユーティリティと同じように
独立したメニュー式のプログラムとして利用する形になっている。
UNIX版では、RATSにX11機能を付加する形になっている。
Copyright 1999 Estima. All Rights Reserved.