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LIMDEP（LIMited DEPendent variable models - 限定従属変数モデル)は、
William H. Greene、米国Econometric Software社によって開発されたエコノメトリックソフトウェアで、
横断的データ、パネルデータ、時系列データ等、広範囲のデータ、多様な計量経済モデルを扱う解析
プログラムとして知られている。
特に、横断的データの分析、パネルデータ分析、限定従属変数モデル、質的選択モデルを得意とする。
1980年に使いやすいトービット・モデル推定プログラム として開発されて以来、多くの研究者、
ユーザーによる改良案を積極的に取り入れ、現在では扱うデータとモデルの多様性において、
他に例をみない計量経済モデル解析プログラムとされている。
各種回帰モデル、パネルデータ、生存データ、フロンティア、離散型データ、カウントデータ、
限定従属変数モデル、線形/非線形単回帰、線形/非線形重回帰モデル等、100種を越える推定モデルを
準備している。
LIMDEPの基本的な用法は、下記の例のように直感的なコマンドを使って、データを読み込み、
出力ファイルを準備し、特定のモデルを指定して分析を開始する形をとる。
LIMDEPはまた、強力なマトリックス処理言語およびプログラム開発環境を用意しており、
これらの開発ツールを使って新たなモデルを定義して追加したり、または第三者の開発した成果を
取り込んで利用したりすることもできる。
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READ ; ... データセットの読み込み OPEN ; Output a filename$ 出力ファイルを準備 CREATE ; ... $ データセット内の変数の変換 MODEL COMMAND... $ モデル指定、パラメーター推定 |
NLOGITは、LIMDEPの高位製品で、LIMDEPのすべての機能に加えて、多項ロジット・モデル、
分散不均一外れ値モデル、入れ子型ロジット・モデル、共分散不均一モデル、多項プロビット・モデル、
ランダム・パラメーター（混合）ロジット・モデル、潜在クラス・モデルをあつかう。
NLOGITは、多項離散選択モデルの推定およびシミュレーションのための標準パッケージに位置づけられている。
新しいバージョン3.0では、完全情報最尤法(FIML)にもとづく4レベルまでの入れ子型ロジット・モデルがサポート
されている。
＊記述統計（平均、標準偏差、最大、最小等）
＊多重線形回帰モデル、ステップワイズ回帰モデル
＊時系列分析、自己相関、偏自己相関分析
＊クロス集計、ヒストグラム、各種散布図
＊頑健標準誤差を含む分散不均一モデルの線形回帰分析
＊頑健標準誤差を含む自己相関モデル
＊相乗分散不均一モデル
＊グループワイズ分散不均一、横断的相関モデル
＊ボックスコックス回帰モデル
＊平衡、非平衡パネルデータの一元配置または２元配置変量効果モデルおよび固定効果モデル
＊多項式分散ラグモデル、ARIMAモデル、およびARMAXモデル
＊非線形単回帰モデルおよび非線形重回帰モデル
＊見かけ上無関係な(SUR)線形/非線形回帰モデル
＊同時方程式モデル
＊入れ子型（FIML, LIML, 4レベルまで）条件付き多項ロジットモデル
＊部分顕在性、選択、変量効果を有する1変量または2変量プロビットモデル
＊変量効果、固定効果を有するカウントデータのポアソンおよび負の２項モデル
＊センサードデータおよび切断データに対するトービット(tobit)モデルおよび切断モデル
＊１つまたは２つの選択基準をもつサンプル選択モデル
＊時間変化する共変量をもつパメトリック、準パラメトリック、およびノンパラメトリック持続モデル
＊確率的フロンティア・モデル
＊打ち切りおよびサンプル選択をもつ順序付きプロビットモデルおよびロジットモデル
＊スイッチング回帰モデル
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