Aptech社国内正規販売代理店　インフォーマティック（株）    [Home]  [Bottom]  
                                           動作環境・価格  お問い合わせ・注文
  

 Time Series - 時系列解析

各種時系列解析手法を提供します。このほかに時系列モデルをあつかうアプリケーションに、

下記のモジュールも提供されています。

* FANPAC(Financial Analysis Package)

* TSM(Time Series Wavelets for Finance)

* SSATS(多変量状態空間時系列モデルを扱う19のプロシージャを含む)

* TSAGL(Time Series/Signal processing Analysis and Graphic Library)

* MCTSA(Multi-chanel Time-series/Siganl processing Library)

Time Seriesには下記のような手法がライブラリー関数として実装されています。

* POOLED TIME-SERIES AND CROSS-SECTION DATA(プールド時系列・横断的データ)モデル

　Fixed Effects OLS, Constrained OLS, Random Effects GLS推定量を計算、Hausman検定

* 自己回帰モデル - 自己回帰エラーを含む回帰モデルのパラメータとエラーを推定。

　Cochrane-Orcutt等を使用するモデルに使用できる。

　誤差項の自己相関、自己共分散行列を求める。

* ARIMAモデル - ARIMAモデルのパラメータとエラーを推定。

* VARMA、VARMAX、ARIMA、ARIMAX、の各モデルおよびECM（誤差訂正モデル）を

Full-Information Maximum Likelihoodにもとずいて推定

　線形および非線形制約条件を課すことができる

　ユニット・ルート・テスト、コインテグレーション・テスト

(DF, ADF, Phillips-Perron, Johansen's Trace and Maximum Eigenvalue tests)

Multivariate ACF, Indicator matrix

Portmanteau統計

　多変量、単変量予測

　単変量シミュレーション

 [Home] [Top]   お問い合わせ・注文